XV Corso residenziale di Econometria - 2004 per i partecipanti ai programmi di Dottorato di Ricerca*
* Le informazioni contenute in questa pagina sono relative ai tre primi turni corsuali presso la SEDE DI BERTINORO. Per le informazioni relative all'ultimo turno presso la SEDE DI PALERMO (13-18 Settembre 2004) cliccare qui .
primo turno (30 maggio - 12 giugno 2004) - Bertinoro
Docenti e programma
| Giorgio CALZOLARI | Università di Firenze |
| Giampiero M. GALLO | Università di Firenze |
| Roberto GOLINELLI | Università di Bologna |
| Renzo ORSI | Università di Bologna |
Esercitazioni
| Massimiliano CECCONI | Banca Lombarda, Brescia |
| Francesca DI IORIO | Università Federico II, Napoli |
Coordinatore
Giorgio CALZOLARIUniversità di Firenze - Dipartimento di Statistica "G. Parenti",
Viale Morgagni 59
50134 Firenze
fax: 055-4223560
Modelli Dinamici
- Il modello lineare classico (ripasso).
- Elementi di teoria asintotica, legge dei grandi numeri, teorema limite centrale.
- Proprietà dello stimatore OLS nei modelli dinamici; specificazioni dinamiche alternative per i modelli lineari; modelli AR/MA.
- Modelli non lineari per la stima e previsione della volatilità: ARCH e GARCH.
- Non stazionarietà: definizioni e test; regressioni spurie; cointegrazione e trend comuni, approccio di Engle e Granger, approccio di Johansen.
- Test per la specificazione e validazione dei modelli: i test di Wald, LR e LM; verifica di autocorrelazione, eteroschedasticità, normalità, cambiamento strutturale, forma funzionale, esogeneità; verifica di restrizioni sui parametri; verifica di non stazionarietà e cointegrazione.
- Applicazioni: grado di utilizzazione della capacità produttiva in Italia; tassi di interesse sui BOT, PIL pro capite, tasso di inflazione, analisi di una curva di Phillips per l' Italia.
Modelli Multiequazionali
- Il sistema di equazioni apparentemente non collegate (SURE).
- Il modello econometrico a equazioni simultanee; forma strutturale e forma ridotta; soluzione statica e dinamica; moltiplicatori di impatto e moltiplicatori dinamici.
- Identificazione: condizione di rango e condizione d'ordine.
- Stima: variabili strumentali, metodi a informazione limitata (2SLS, LIVE, IIV), metodi a informazione completa (3SLS, FIVE), massima verosimiglianza (FIVE iterativo).
Esercitazioni
- Utilizzo del pacchetto software EViews 4.0.
Secondo turno (5-18 Settembre 2004) - Bertinoro
Docenti e programma
| Nunzio CAPPUCCIO | Università di Padova |
| Diego LUBIAN | Università di Verona |
| Rocco MOSCONI | Politecnico di Milano |
| Carla RAMPICHINI | Università di Firenze |
| Alessandro SEMBENELLI | Università di Torino |
Esercitazioni
| Erich BATTISTIN | Institute for Fiscal Studies, Londra |
| Laura MAGAZZINI | Scuola Sup. Univ. S.Anna, Pisa |
| Laura NERI | Università di Siena |
Coordinatore
Giorgio CALZOLARIUniversità di Firenze - Dipartimento di Statistica "G. Parenti",
Viale Morgagni 59
50134 Firenze
fax: 055-4223560
Metodi di Stima
- Il modello lineare classico (ripasso).
- Il metodo della massima verosimiglianza: definizione, matrice di informazione, proprietà asintotiche nei modelli correttamente specificati; test basati sulla verosimiglianza.
- Variabili strumentali e metodo generalizzato dei momenti: definizione, proprietà asintotiche, GMM efficienti, stima della matrice di varianze e covarianze, test di ipotesi con i GMM, test di Sargan e di Hausman.
- Modelli non correttamente specificati: quasi massima verosimiglianza, pseudo massima verosimiglianza, test di White.
- Lo stimatore GMM applicato a modelli multi-equazionali (casi particolari: SURE, 3SLS, FIVE).
Modelli per scelte discrete e dati panel
- Dati categorici: modello lineare generalizzato, probit, logit, Poisson, Weibull, modelli di durata.
- Censura e selezione, modello Tobit.
- Stime non parametriche.
- Econometria dei dati panel; modelli lineari con eterogeneità non osservabile (stimatori a "effetti causali" e a "effetti fissi"); modelli lineari dinamici (stimatori GMM); modelli non lineari (stimatori per modelli probit, logit, Tobit).
Esercitazioni
- Utilizzo del pacchetto software Stata 8.
Terzo turno (19-25 Settembre 2004) - Bertinoro
Docenti e programma
| Luca FANELLI | Università di Bologna |
| Massimiliano MARCELLINO | Università Bocconi, Milano |
| Chiara OSBAT | Banca Centrale Europea, Francoforte |
| Paolo PARUOLO | Università dell'Insubria, Varese |
Esercitazioni
| Raffaello SERI | Università dell'Insubria, Varese |
| Christine CHOIRAT | Università dell'Insubria, Varese |
Coordinatore
Paolo PARUOLOUniversità dell'Insubria, Varese - Dipartimento di Economia
Via Ravasi 2
21100 Varese
fax: 0332-215509
Modelli dinamici e previsione
- Modello lineare dinamico (ripasso): stima, test e previsione; analisi basata sulla verosimiglianza.
- VARs: traditional, structural, URF.
- Strutture a fattori: componenti principali, regressione di rango ridotto; stima, test e previsione.
- Applicazioni alla modellizzazione e alla previsione: mercato monetario e creditizio area Euro.
- Leading and coincident indicators.
Esercitazioni
- Utilizzo di un pacchetto software in "R" sviluppato all'Università dell'Insubria.
Letture Preparatorie (per i 3 turni presso Berinoro)
Il Corso presuppone la conoscenza delle nozioni di base di algebra lineare, di inferenza statistica e del modello di regressione lineare multipla (con matrici e vettori); ad esempio:
- capitoli 1, 2, 3 e 6 in Greene, W. H. (2002): Econometric Analysis (5-th edition). Upper Saddle River (NJ): Prentice Hall.
- oppure capitoli 1-6 in Johnston, J. (1984): Econometric Methods (3rd edition). New York: McGraw-Hill, Inc. Traduzione dall'inglese a cura di M. Costa e P. Paruolo (1993): Econometrica (terza edizione rifatta e ampliata). Milano: Franco Angeli.
- capitolo 6 "Modelli econometrici dinamici" in Gardini, A. et al. (2000): Econometria . Milano: Franco Angeli, Vol II.
Sede del Corso e orario delle lezioni
Il Corso si svolgerà nel Centro Residenziale Universitario di Bertinoro (FO), via Frangipane 6. Le lezioni saranno tenute in lingua italiana. Ogni turno (due settimane indivisibili per il primo e secondo turno, una sola settimana per il terzo turno) osserverà il seguente orario (provvisorio; le lezioni si svolgeranno regolarmente anche il 2 giugno):
lunedì e martedì
lezioni ore 9.00-10.50; 11.10-13.00; 15.30-17.20
esercitazioni ore 17.40-19.20.
mercoledì
lezioni ore 9.00-10.50; 11.10-13.00
esercitazioni ore 14.30-16.20.
giovedì e venerdì
lezioni ore 9.00-10.50; 11.10-13.00; 15.30-17.20
esercitazioni ore 17.40-19.20.
sabato (anche la seconda settimana)
lezioni ore 9.00-10.50; 11.10-13.00.
Il corso è a tempo pieno, la frequenza è obbligatoria e la partecipazione al corso non è compatibile con il contemporaneo svolgimento di altre attività lavorative. E' previsto un test (esame) finale, obbligatorio per tutti i partecipanti.
Il centro di calcolo resterà sempre aperto per le esercitazioni individuali e per permettere ai partecipanti di svolgere gli esercizi (che saranno alla base dell'esame finale). Il centro dispone di 25 postazioni di lavoro (molto meglio di tre anni fa, quando erano 16; purtroppo sono ancora poche, bisognerà fare dei turni). I possessori di PC portatili potranno utilizzarli durante le esercitazioni.
Ammissione e registrazione
Per partecipare a uno dei turni del corso, i dottorandi di ricerca (e, in sottordine, gli assegnisti o neolaureati in attesa di ammissione al Dottorato) ovranno inviare via fax al prof. Calzolari (055-4223560) entro il 10 aprile la domanda di ammissione usando il facsimile qui allegato in formato word o in formato pdf.
Le graduatorie degli ammessi verranno redatte, dopo tale scadenza, da un comitato presieduto dal direttore del CIDE (i coordinatori del corso non faranno parte di questo comitato!).
Potranno essere ammessi alcuni uditori provenienti da enti non universitari, selezionati fra quelli che ne abbiano fatto richiesta (entro la stessa data e con le stesse modalità).
I candidati che, pur avendo i requisiti richiesti per la partecipazione al Corso, non possano essere inclusi nel turno prescelto, verranno messi in lista di attesa o contattati per la eventuale iscrizione a un altro turno,
NB. Quest'anno, al fine di snellire e razionalizzare la procedura di selezione, qualora si presentino più candidati della stessa sede, la selezione viene parzialmente affidata al (ai) loro coordinatore(i). Si richiede quindi, nei limiti del possibile, che le domande (moduli + CV) siano raggruppate e inviate direttamente dal coordinatore (o tutor, o gruppo di coordinatori, o direttore) insieme alla sua (loro) proposta di graduatoria del gruppo di candidati. Per le candidature di uditori provenienti da enti non universitari, è auspicabile che l'autorizzazione a partecipare al corso da parte del datore di lavoro sia già stata acquisita al momento dell'invio della domanda di ammissione (gli interessati sono pregati di iniziare con molto anticipo le procedure "interne" alle loro amministrazioni, soprattutto se si tratta di amministrazioni burocraticamente complesse).
La quota di partecipazione per dottorandi e assegnisti è fissata in 650,00 Euro per il primo o per il secondo turno e in 400,00 Euro per il terzo turno, a parziale copertura delle sole spese di soggiorno (di regola in camera doppia, con prima colazione e pranzo - la cena non è inclusa).
Per gli uditori che prestano la loro opera in enti non universitari, la quota di partecipazione è fissata in 2.500,00 Euro per il primo o per il secondo turno e in 1.500,00 Euro per il terzo turno, e include le spese di soggiorno (di regola in camera doppia, con prima colazione e pranzo - la cena non è inclusa).
I partecipanti saranno, di regola, alloggiati nella foresteria del Centro (eccezionalmente, in caso di ridotta disponibilità di camere, potranno essere alloggiati negli alberghi cittadini).
La comunicazione dell'ammissione verrà data entro il 6 maggio (di regola per e-mail, eccezionalmente per fax).
Dopo aver ricevuto comunicazione dell'ammissione, il candidato ammesso dovrà versare la quota di partecipazione entro il termine improrogabile del 17 maggio , secondo le modalità indicate nel modulo di registrazione qui allegato in formato word o in formato pdf
. Lo stesso modulo di registrazione, opportunamente compilato, dovrà essere inviato via fax, entro la stessa data, sia al prof. Calzolari (fax.050-4223560), sia alla segreteria amministrativa del CIDE (dott. Michela Schiavi, Centro Residenziale Universitario, Bertinoro, 0543-446599).
Per registrare i partecipanti al loro arrivo la domenica, la foresteria del Centro (via Frangipane 4, Bertinoro, FO) resterà aperta tra le ore 18,00 e le ore 21,00. Poichè il Centro non dispone di un servizio permanente di portineria, è possibile concordare un arrivo in orario diverso telefonando nei giorni precedenti, in orario di ufficio, alla segreteria del Centro (0543-446500). In caso di ritardo imprevisto, i numeri di emergenza sono: 0543-446592 (Sig. Agostino, custode del Centro) e 349-7604952.
Per informazioni sui collegamenti tra la stazione ferroviaria di Forlì e Bertinoro: ATR (Azienda Trasporti della Romagna), tel. 0543-27821, http://www.atronline.it
Altri collegamenti con navetta potranno essere organizzati dal Centro (i partecipanti ne saranno informati tempestivamente).
Altre informazioni sul Centro sono disponibili sul sito http://www.centrocongressibertinoro.it oppure http://www.ceub.it
RINUNCIA ("solamente" per i turni di settembre): al candidato ammesso a uno dei turni di settembre che, dopo aver versato la quota di partecipazione, intendesse rinunciare, il CIDE restituirà i due terzi della quota versata se e solo se la rinuncia verrà comunicata al coordinatore del turno entro il 15 luglio .
Per ulteriori informazioni sul Corso:
sig.a Marie-Hélène Piette bertinor@ds.unifi.it
Per informazioni o problemi di carattere amministrativo o logistico (contabilità, fatture, dieta vegetariana, alloggio per familiari, ecc.):
dott. Michela Schiavi mschiavi@ceub.it
Quarto turno ( 13 settembre – 18 settembre 2004) - Palermo
Docenti e programma
| Matteo MANERA | Università di Milano Bicocca |
| Franco PERACCHI | Università di Roma Tor Vergata |
Esercitazioni
| Giuseppe DE LUCA | Università di Roma Tor Vergata |
Coordinatore
Bruno SITZIAUniversità Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano - Dipartimento di Economia Politica -
Via Sarfatti, 25
20136 Milano
Organizzatore locale
Vincenzo FAZIOUniversità di Palermo
Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Finanziarie
Viale delle Scienze
90128 Palermo
Modelli per scelte discrete e dati panel
- Modelli probit e logit.
- Modelli generalizzati, probit e logit ordinali, multinomiali e count data.
- Econometria dei dati panel; modelli lineari con eterogeneità non osservabile ( stimatori a “effetti casuali” e a “effetti fissi”) ; modelli lineari dinamici ; modelli non lineari.
Esercitazioni
- Utilizzo del pacchetto software Stata 8.
Letture Preparatorie
Il Corso presuppone la conoscenza delle nozioni di base di algebra lineare, di inferenza statistica e del modello di regressione lineare multipla ( con matrici e vettori ) ; ad esempio:
- capitoli 1,2,3 e 6 in Greene, W.H. (2002) :Econometric Analysis ( 5-th edition ) Upper Saddle River (NJ): Prentice Hall.
- oppure capitoli 1-6 in Johnston, J. (1984): Econometric Methods (3rd edition).New York: McGraw-Hill, Inc. Traduzione dall’inglese a cura di M.Costa e P.Paruolo (1993):Econometrica (terza edizione rifatta e ampliata). Milano: Franco Angeli
Sede del Corso ed orario delle lezioni
Il corso si svolgerà nella Città di Palermo
Palazzo Branciforti (Sede del Banco di Sicilia)
Via Roma,185
Le lezioni saranno tenute in lingua italiana. Le lezioni e le esercitazioni del quarto turno (una settimana) si terranno indicativamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19, mentre il sabato dalle ore 9 alle ore13 . Il corso è a tempo pieno, la frequenza obbligatoria e la partecipazione al corso non è compatibile con il contemporaneo svolgimento di altre attività lavorative. E’ previsto un test, (esame) finale, obbligatorio per tutti i partecipanti.
Le esercitazioni si svolgeranno nel Centro di Calcolo, che sarà a disposizione dei partecipanti al corso. I possessori di PC portatili potranno utilizzarli durante le esercitazioni.
Ammissione e registrazione
La selezione dei partecipanti è già stata effettuata, fra coloro che avevano inviato entro il tempo utile (10.4.2004) la domanda di ammissione al Corso per Dottorandi, dalla Commissione composta dai Professori Guido Gambetta, Direttore del CidE, e Renzo Orsi, precedente Direttore del CidE, che si è riunita a Bologna il 23 aprile 2004.
La quota di partecipazione è fissata in 400 euro, a parziale copertura delle sole spese di soggiorno ( di regola camera doppia, con prima colazione e pranzo – la cena non è inclusa). I partecipanti saranno alloggiati a Palermo, presso l’Hotel President, via Francesco Crispi,228 ( tel.09/1580733 oppure 09/16111588). La comunicazione dell’ammissione è stata data il 4di maggio via e-mail.
Dopo aver ricevuto comunicazione dell’ammissione, il candidato ammesso dovrà versare la quota di partecipazione di 400 euro entro il termine improrogabile del 17 maggio, secondo le modalità indicate nel modulo di registrazione qui allegato in formato word o in formato pdf. Lo stesso modulo di registrazione, opportunamente compilato, dovrà essere inviato via fax, entro la stessa data, sia ad Alessandra Picariello (fax 051/2092664), sia alla Segreteria Amministrativa del CidE ( dott.Michela Schiavi, Centro Residenziale Universitario, Bertinoro, 0543-446599).
Per accogliere i partecipanti al loro arrivo la domenica, la reception dell’Hotel President sarà sempre funzionante nell’arco delle ventiquattro ore; l’hotel è situato presso la stazione marittima, che funge da terminal per i bus dell’areoporto.
Rinuncia: al candidato ammesso al quarto turno del Corso per Dottorandi dal 13 al 18 settembre 2004 con sede a Palermo, che, dopo aver versato la quota di partecipazione, intendesse rinunciare, il CidE restituirà i due terzi della quota versata se e solo se la rinuncia verrà comunicata al coordinatore del turno entro il 15 luglio 2004.
Altre informazioni possono essere richieste direttamente al Coordinatore del Corso, tramite posta elettronica, al seguente indirizzo: bruno.sitzia@unibocconi.it, oppure alla Segreteria organizzativa, all’indirizzo alessandr.picariello@unibo.it - tel.051/2092628-
Informazioni o problemi di carattere amministrativo ( contabilità, fatture ) possono essere richieste a dott.ssa Michela Schiavi mschiavi@ceub.it - tel. 0543/446570 -
Informazioni di carattere logistico possono essere direttamente richieste all’Organizzatore locale, tramite posta elettronica, al seguente indirizzo: vfazio@unipa.it
Il Coordinatore del Corso
Prof. Bruno Sitzia
