Primo turno (6 - 18 giugno 2005) – Bertinoro
Docenti - Lezioni
Gianna BOERO |
Università di Cagliari e University of Warwick |
Giorgio CALZOLARI |
Università di Firenze |
Giampiero M. GALLO |
Università di Firenze |
Roberto GOLINELLI |
Università di Bologna |
Renzo ORSI |
Università di Bologna |
Docenti - Esercitazioni
Massimiliano CECCONI |
Banca Lombarda, Brescia |
Francesca DI IORIO |
Università Federico II, Napoli |
Margherita VELUCCHI |
Università di Firenze |
Coordinatore
Giorgio Calzolari
Università di Firenze
Dipartimento di Statistica "G. Parenti",
Viale Morgagni 59
50134 Firenze
fax: 055-4223560
e-mail: calzolar@ds.unifi.it
Modelli Dinamici
- Il modello lineare classico (ripasso).
- Elementi di teoria asintotica, grandi numeri e limite centrale (cenni).
- Proprietà dello stimatore OLS nei modelli dinamici; specificazioni dinamiche alternative per i modelli lineari; modelli AR/MA.
- Modelli non lineari per la stima e previsione della volatilità: ARCH e GARCH.
- Non stazionarietà: definizioni e test; regressioni spurie; cointegrazione e trend comuni, approccio di Engle e Granger; approccio di Johansen (cenni).
- Test per la specificazione e validazione dei modelli: i test di Wald, LR e LM; verifica di autocorrelazione, eteroschedasticità, normalità, cambiamento strutturale, forma funzionale, esogeneità; verifica di restrizioni sui parametri; verifica di non stazionarietà e cointegrazione.
- Applicazioni: stima della volatilità sui titoli azionari; stima GARCH del Value at Risk; indice della produzione industriale; grado di utilizzazione della capacità produttiva in Italia; tassi di interesse sui BOT; PIL pro capite; tasso di inflazione; analisi di una curva di Phillips per l' Italia; funzione del consumo per il Regno Unito.
Modelli Multiequazionali
- Il sistema di equazioni apparentemente non collegate (SURE).
- Il modello econometrico a equazioni simultanee; forma strutturale e forma ridotta; soluzione statica e dinamica; moltiplicatori di impatto e moltiplicatori dinamici.
- Identificazione: condizione di rango e condizione d'ordine.
- Stima: variabili strumentali, metodi a informazione limitata (2SLS, LIVE, IIV), metodi a informazione completa (3SLS, FIVE), massima verosimiglianza (FIVE iterativo).
Esercitazioni
- Utilizzo del pacchetto software EViews 4.0.
Sede e orari
Il Corso, della durata di due settimane indivisibili si svolgerà nel Centro Residenziale Universitario di Bertinoro (FC), via Frangipane 6. I partecipanti saranno, di regola, alloggiati nella foresteria del Centro, in camera doppia (eccezionalmente, in caso di ridotta disponibilità di camere, potranno essere alloggiati negli alberghi cittadini).
Le lezioni saranno tenute in lingua italiana col seguente orario (provvisorio):
lunedì e martedì: lezioni ore 9.00-10.50; 11.10-13.00; 15.30-17.20; esercitazioni ore 17.40-19.20.
mercoledì: lezioni ore 9.00-10.50; 11.10-13.00; esercitazioni ore 14.30-16.20.
giovedì e venerdì: lezioni ore 9.00-10.50; 11.10-13.00; 15.30-17.20; esercitazioni ore 17.40-19.20.
sabato (anche la seconda settimana): lezioni ore 9.00-10.50; 11.10-13.00.
Il corso è a tempo pieno, la frequenza è obbligatoria e la partecipazione al corso non è compatibile con il contemporaneo svolgimento di altre attività lavorative. Sono previste prove di profitto, obbligatorie per tutti i partecipanti; eventuali assenze ingiustificate o esiti negativi delle prove verranno notificati ai coordinatori dei dottorati di appartenenza (o direttori, o supervisori, o capi-reparto).
Il centro di calcolo resterà sempre aperto per le esercitazioni individuali e per permettere ai partecipanti di svolgere gli esercizi. Il centro dispone di 25 postazioni di lavoro (molto meglio di qualche anno fa, quando erano 16; purtroppo sono ancora poche, bisognerà fare dei turni). I possessori di PC portatili potranno utilizzarli durante le esercitazioni.
Logistica
Per informazioni o problemi di carattere logistico (prolungamento del soggiorno, dieta vegetariana, alloggio per familiari, indicazione nominativo condivisione camera doppia ecc.) Michela Schiavi, Centro Residenziale Universitario, Via Frangipane 6, 47032 Bertinoro (FC); fax: 0543-446557; e-mail: mschiavi@ceub.it. Di norma, per i partecipanti l’arrivo è previsto per la domenica, mentre la partenza per il sabato di fine corso; la prenotazione del soggiorno pertanto viene effettuata automaticamente dagli uffici preposti, tenendo conto delle modalità suddette, salvo modifiche, eventualmente segnalate dagli interessati a Michela Schiavi.
Per registrare i partecipanti al loro arrivo la domenica, la foresteria del Centro (via Frangipane 4, Bertinoro, FC) resterà aperta tra le ore 18,00 e le ore 21,00. Poichè il Centro non dispone di un servizio permanente di portineria, è possibile concordare un arrivo in orario diverso telefonando nei giorni precedenti, in orario di ufficio, alla segreteria del Centro (0543-446500). In caso di ritardo imprevisto, i numeri di emergenza sono: 0543-446592 (Sig. Agostino, custode del Centro) e 349-7604952.
Per informazioni sui collegamenti tra la stazione ferroviaria di Forlì e Bertinoro: ATR (Azienda Trasporti della Romagna), tel. 0543-27821, http://www.atronline.it
Altri collegamenti con navetta potranno essere organizzati dal Centro (i partecipanti ne saranno informati tempestivamente).
Contatti
Altre informazioni possono essere richieste direttamente alla Segreteria organizzativa all’indirizzo picariel@spbo.unibo.it - tel. 051/2092928.
Informazioni o problemi di carattere amministrativo (contabilità, fatture, ecc.) possono essere richieste a Barbara Zanotti,all’indirizzo bzanotti@centrocongressibertinoro.it - tel. 0543/446570.
