Primo turno (29 maggio - 10 giugno 2006) - Bertinoro
Docenti - Lezioni
Giorgio CALZOLARI |
Università di Firenze |
Giuseppe CAVALIERE |
Università di Bologna |
Giampiero M. GALLO |
Università di Firenze |
Riccardo "Jack" LUCCHETTI |
Università Politecnica delle Marche, Ancona |
Docenti - Esercitazioni
Massimiliano CECCONI |
Banca Lombarda, Brescia |
Francesca DI IORIO |
Università Federico II, Napoli |
Margherita VELUCCHI |
Università di Firenze |
Coordinatore
Giorgio Calzolari
Università di Firenze
Dipartimento di Statistica "G. Parenti",
Viale Morgagni 59
50134 Firenze
fax: 055-4223560
e-mail: calzolar@ds.unifi.it
Programma
Modelli Dinamici
- Il modello lineare classico (ripasso).
- Elementi di teoria asintotica, grandi numeri e limite centrale (cenni).
- Il metodo della massima verosimiglianza: definizione, matrice di informazione, proprietà asintotiche nei modelli correttamente specificati; test basati sulla verosimiglianza.
- Modelli lineari per serie temporali (AR/MA), approccio di Box-Jenkins, identificazione, stima, previsione.
- Modelli non lineari per la stima e previsione della volatilità: ARCH e GARCH.
- Non stazionarietà: definizioni e test; regressioni spurie; cointegrazione e trend comuni, approccio a equazione singola (Engle e Granger); approccio di Johansen (cenni).
- Applicazioni: stima della volatilità sui titoli azionari; stima GARCH del Value at Risk; andamento dei tassi di interesse; andamento di alcune serie della contabilità nazionale.
Modelli Multiequazionali
- Il sistema di equazioni apparentemente non collegate (SURE); minimi quadrati generalizzati.
- Il modello econometrico a equazioni simultanee; forma strutturale e forma ridotta; soluzione statica e dinamica; moltiplicatori di impatto e moltiplicatori dinamici; previsione; scenari e politica economica.
- Identificazione: condizione di rango e condizione d'ordine.
- Stima: variabili strumentali, metodi a informazione limitata (2SLS, LIVE, IIV), metodi a informazione completa (3SLS, FIVE), massima verosimiglianza (FIVE iterativo, cenni).
Esercitazioni
- Utilizzo del pacchetto software EViews 4.0.
Sede e orari
Il Corso, della durata di due settimane indivisibili si svolgerà nel Centro Residenziale Universitario di Bertinoro (FC), via Frangipane 6. I partecipanti saranno, di regola, alloggiati nella foresteria del Centro, in camera doppia (eccezionalmente, in caso di ridotta disponibilità di camere, potranno essere alloggiati negli alberghi cittadini). Le lezioni saranno tenute in lingua italiana col seguente orario (provvisorio):
lunedì e martedì: lezioni ore 9.00-10.50; 11.10-13.00;
15.30-17.20; esercitazioni ore 17.40-19.20.
mercoledì: lezioni ore
9.00-10.50; 11.10-13.00; esercitazioni ore 14.30-16.20.
giovedì e venerdì (anche il 2 Giugno) :
lezioni ore 9.00-10.50; 11.10-13.00; 15.30-17.20; esercitazioni ore 17.40-19.20.
sabato (anche la seconda settimana): lezioni ore 9.00-10.50; 11.10-13.00.
Il corso è a tempo pieno, la frequenza è obbligatoria e la partecipazione al corso non è compatibile con il contemporaneo svolgimento di altre attività lavorative. Sono previste prove di profitto, obbligatorie per tutti i partecipanti; eventuali assenze ingiustificate o esiti negativi delle prove verranno notificati ai coordinatori dei dottorati di appartenenza (o direttori, o supervisori, o capi-reparto).
Il centro di calcolo resterà sempre aperto per le esercitazioni individuali e per permettere ai partecipanti di svolgere gli esercizi. Il centro dispone di 25 postazioni di lavoro. Qualche PC portatile potrà essere utilizzato durante le esercitazioni.
Logistica
Per informazioni o problemi di carattere logistico (prolungamento del soggiorno, dieta vegetariana, alloggio per familiari, indicazione nominativo condivisione camera doppia ecc.) Donatella Summa, Centro Residenziale Universitario, Via Frangipane 6, 47032 Bertinoro (FC); fax: 0543-446599; e-mail: dsumma@ceub.it. Di norma, per i partecipanti l’arrivo è previsto per la domenica, mentre la partenza per il sabato di fine corso; la prenotazione del soggiorno pertanto viene effettuata automaticamente dagli uffici preposti, tenendo conto delle modalità suddette, salvo modifiche, eventualmente segnalate dagli interessati a Donatella Summa.
Per registrare i partecipanti al loro arrivo la domenica, la foresteria del Centro (via Frangipane 4, Bertinoro, FC) resterà aperta tra le ore 18,00 e le ore 21,00. Poichè il Centro non dispone di un servizio permanente di portineria, è possibile concordare un arrivo in orario diverso telefonando nei giorni precedenti, in orario di ufficio, alla segreteria del Centro (0543-446500). In caso di ritardo imprevisto, i numeri di emergenza sono: 0543-446592 (Sig. Agostino, custode del Centro) e 349-7604952.
Per informazioni sui collegamenti tra la stazione ferroviaria di Forlì e Bertinoro: ATR (Azienda Trasporti della Romagna), tel. 0543-27821, http://www.atronline.it/. Altri collegamenti con navetta potranno essere organizzati dal Centro (i partecipanti ne saranno informati tempestivamente).
Contatti
Altre informazioni possono essere richieste direttamente alla Segreteria organizzativa all’indirizzo picariel@spbo.unibo.it - tel. 051/2092628.
Per particolari problemi di carattere amministrativo (contabilità, fatture, ecc.) contattare Barbara Zanotti all’indirizzo bzanotti@centrocongressibertinoro.it - tel. 0543/446570.
