XVIII Corso residenziale di Econometria - 2007 per i partecipanti ai programmi di Dottorato di Ricerca

I corsi sono aperti anche a uditori di provenienza non universitaria.

Primo turno (25 giugno – 7 luglio 2007) – Bertinoro (FC).
Secondo turno (3 - 15 settembre 2007) - Bertinoro (FC).
Terzo turno (3- 12 settembre 2007) – Lecce.
Quarto turno (3 – 12 settembre 2007) - Palermo.

Fino al 28 Aprile sarà possibile effettuare on-line la richiesta di registrazione/iscrizione. Prima di procedere alla registrazione/iscrizione si consiglia di leggere il bando sottostante nella sua interezza.

Registrazione e Iscrizione

Tutti e quattro i turni corsuali sono a tempo pieno, la frequenza è obbligatoria e la partecipazione al corso non è compatibile con il contemporaneo svolgimento di altre attività lavorative. Sono previste prove di profitto, obbligatorie per tutti i partecipanti; eventuali assenze ingiustificate o esiti negativi delle prove verranno notificati ai coordinatori dei dottorati di appartenenza (ovvero direttori, o supervisori, o capireparto).

Ogni singolo turno dispone di circa 40 posti.

1) Procedura di Registrazione

Per partecipare a uno dei turni del corso, i dottorandi di ricerca (e, condizionatamente alla disponibilità di posti, assegnisti, borsisti, neolaureati in attesa di ammissione al Dottorato, uditori provenienti da enti non universitari) dovranno effettuare preliminarmente su questo sito la Procedura di Registrazione, che verrà resa qui disponibile a partire dal 26 marzo e fino al 28 aprile compresi. Nell'effettuare la registrazione, i candidati autorizzano il CIdE, ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30/06/2003 (art. 13), all'utilizzo dei dati personali per la selezione dei partecipanti e per l'invio di comunicazioni riguardanti corsi, seminari o conferenze.

ATTENZIONE: Coloro che hanno già effettuato la procedura di registrazione ai fini della iscrizione alla scuola estiva possono passare direttamente alla procedura di iscrizione utilizzando il nome utente e la password già assegnati.

2) Procedura di Iscrizione

Una volta registrati, gli studenti riceveranno via e-mail nome utente e password, utili per passare alla successiva Procedura di Iscrizione ad uno o più turni corsuali. Durante l'iscrizione è possibile scegliere fino a due turni, come prima e seconda scelta. Chi invece intende effettivamente frequentare due turni corsuali distinti deve ripetere una seconda richiesta di iscrizione, utilizzando gli stessi dati di accesso, ottenuti dopo la registrazione. Anche in questo caso è possibile indicare una prima e seconda scelta. Anche la procedura di iscrizione verrà resa qui disponibile a partire dal 26 marzo 2007 e fino al 28 aprile 2007 compresi.

Per le candidature di uditori provenienti da enti non universitari, è auspicabile che l'autorizzazione a partecipare al corso da parte del datore di lavoro sia già stata acquisita al momento dell'invio della domanda di ammissione (gli interessati sono pregati di iniziare con molto anticipo le procedure "interne" alle loro amministrazioni, soprattutto se si tratta di amministrazioni burocraticamente complesse).

Le graduatorie degli ammessi verranno redatte da un comitato presieduto dal direttore del CIdE (i coordinatori del corso non faranno parte di questo comitato).

Ammissione

Entro l'8 Maggio i soli candidati che risulteranno ammessi riceveranno una comunicazione via e- mail. In qualsiasi momento ogni candidato potrà controllare lo stato delle proprie richieste, accedendo con il proprio identificativo a queste pagine.

3) Procedura di Ammissione

Dopo aver verificato la propria ammissione a un turno del Corso, il candidato ammesso dovrà versare la quota di partecipazione dovuta entro il termine improrogabile del 21 maggio, quindi procedere on-line, fornendo gli estremi di pagamento tramite bonifico attraverso la Procedura di Ammissione.

Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario sul conto: IBAN: IT 36 V 05387 67721 000001207961 (BIC:BPMOIT22 XXX da aggiungere per pagamenti effettuati dall’Estero) intestato a: Centro Interuniversitario di Econometria – via Frangipane,6 – 47032 Bertinoro (FC), presso Banca Popolare dell'Emilia-Romagna – Agenzia di Bertinoro – Via Roma 10 - 47032 Bertinoro (FC). Causale del bonifico: "corso dottorandi + data del corso + nome e cognome del/la partecipante".

I candidati che, pur avendo i requisiti richiesti per la partecipazione al corso, siano stati esclusi dai due turni prescelti verranno messi in lista di attesa o contattati per la eventuale iscrizione a un altro turno (si raccomanda di consultare regolarmente l'e-mail in arrivo).

Rinuncia

RINUNCIA immediata

Il candidato ammesso, che intende rinunciare, è vivamente pregato di comunicarlo immediatamente per e-mail alla segreteria organizzativa al seguente indirizzo e-mail: rinuncia@cide.info.

RINUNCIA tardiva

Al candidato ammesso al primo turno che, dopo aver versato la quota di partecipazione, intendesse rinunciare, il CIdE restituirà la quota versata, decurtata di Euro 100,00, se la rinuncia verrà comunicata per e-mail alla segreteria organizzativa (rinuncia@cide.info) del CIdE entro il 15 giugno 2007; al candidato ammesso ad uno dei turni di settembre che, dopo aver versato la quota di partecipazione, intendesse rinunciare, il CIdE restituirà la quota versata, decurtata di Euro 100,00, se la rinuncia verrà comunicata per e-mail alla segreteria organizzativa (rinuncia@cide.info) del CIdE entro il 16 luglio 2007.

Dopo tali date è possibile un parziale rimborso; contattare direttamente la segreteria amministrativa del CIdE nella persona di Caterina Tombaccini all'indirizzo e-mail rinuncia@cide.info o al numero di telefono 0543/446570.

Quote di partecipazione

Sono previste quote differenziate per turno e per categoria (le cifre sono in Euro). Non sono previste altre agevolazioni o borse di studio.

Categoria A: partecipanti ai programmi di dottorato di ricerca in Italia o all'estero, personale "non strutturato" di dipartimenti universitari (assegnisti, contrattisti, borsisti, studenti di master, neo-laureati in attesa di esame di ammissione al dottorato). Per rientrare in questa categoria, la quota di partecipazione deve essere pagata da (e fatturata a) una struttura universitaria (fondi di dottorato, dipartimento, ecc.), oppure dal partecipante "di tasca propria". Non rientrano in questa categoria i dottorandi la cui quota di partecipazione venga pagata da un ente non universitario (e fatturata a tale ente).

Categoria B: personale universitario "strutturato" (ricercatori, docenti, personale amministrativo con contratto a tempo indeterminato); dipendenti di enti non universitari, qualora paghino la quota "di tasca propria" (con fattura intestata personalmente al partecipante).

Categoria C: dipendenti di enti non universitari, qualora la quota di partecipazione sia pagata dall'ente di appartenenza (e fatturata a tale ente). Rientrano in quest'ultima categoria anche i dottorandi la cui quota di partecipazione venga pagata da (e fatturata a) un ente non universitario.

Categ/Turno	I Bertinoro	II Bertinoro	III Lecce	IV Palermo
A	850,00	850,00	700,00	700,00
B	1500,00	1500,00	1300,00	1300,00
C	3000,00	3000,00	2500,00	2500,00

La quota di partecipazione include le spese di soggiorno (di regola in camera doppia), con prima colazione e pranzo ( la cena non è inclusa).

La quota di partecipazione viene ridotta di 200,00 Euro per tutti coloro che, risiedendo nella zona del corso, richiederanno di non usufruire dell'alloggio.

Letture preparatorie (per tutti i turni)

I corsi presuppongono la conoscenza delle nozioni di base di algebra lineare, di inferenza statistica e del modello di regressione lineare multipla (con matrici e vettori); ad esempio:

capitoli 1, 2, 3 e 6 in Greene, W. H. (2002): Econometric Analysis (5-th edition). Upper Saddle River (NJ): Prentice Hall.

oppure capitoli 1-6 in Johnston, J. (1984): Econometric Methods (3rd edition). New York: McGraw-Hill, Inc. Traduzione dall'inglese a cura di M. Costa e P. Paruolo (1993): Econometrica (terza edizione rifatta e ampliata). Milano: Franco Angeli.

Informazioni specifiche sulle eventuali ulteriori letture preparatorie vengono fornite nelle pagine relative ai singoli corsi.

Contatti

Per informazioni di carattere generale sui corsi contattare:

Alessandra Picariello
Email: picariel@spbo.unibo.it
tel.051/2092628
Fax 051/2092664

Per informazioni o problemi di carattere amministrativo-contabile (intestazione particolare della fattura, ecc.), contattare direttamente la segreteria amministrativa del CIdE:

Caterina Tombaccini
Email: ctombaccini@ceub.it
tel. 0543/446570
Fax 0543/446595

Per informazioni di carattere didattico e logistico si rimanda alle sezioni relative ai singoli corsi.

Programmi didattici dei turni corsuali

Primo turno (25 giugno – 7 luglio 2007) - Bertinoro

Docenti - Lezioni

Gianna BOERO	Università di Cagliari e Università di Warwick
Giorgio CALZOLARI	Università di Firenze
Giampiero M. GALLO	Università di Firenze
Rocco MOSCONI	Politecnico di Milano

Docenti - Esercitazioni

Massimiliano CECCONI	Banca Lombarda, Brescia
Francesca DI IORIO	Università Federico II, Napoli
Marco LOMBARDI	Università di Pisa
Margherita VELUCCHI	Università di Firenze

Coordinatore

Giorgio Calzolari
Università di Firenze
Dipartimento di Statistica "G. Parenti",
Viale Morgagni 59
50134 Firenze
fax: 055-4223560
e-mail: calzolar@ds.unifi.it

Modelli Dinamici

Il modello lineare classico (ripasso).
Elementi di teoria asintotica, Grandi numeri e limite centrale (cenni).
Il metodo della massima verosimiglianza: definizione, matrice di informazione, proprietà asintotiche nei modelli correttamente specificati; test basati sulla verosimiglianza.
Modelli lineari per serie temporali (AR/MA), approccio di Box-Jenkins, identificazione, stima, previsione.
Modelli non lineari per la stima e previsione della volatilità: ARCH e GARCH.
Non stazionarietà: definizioni e test; regressioni spurie; cointegrazione e trend comuni, approccio a equazione singola (Engle e Granger); approccio di Johansen (cenni).
Applicazioni: stima della volatilità sui titoli azionari; stima GARCH del Value at Risk; andamento dei tassi di interesse; andamento di alcune serie della contabilità nazionale.

Modelli Multiequazionali

Il sistema di equazioni apparentemente non collegate (SURE); minimi quadrati generalizzati.
Il modello econometrico a equazioni simultanee; forma strutturale e forma ridotta; soluzione statica e dinamica; moltiplicatori di impatto e moltiplicatori dinamici; previsione; scenari e politica economica.
Identificazione: condizione di rango e condizione d’ordine.
Stima: variabili strumentali, metodi a informazione limitata (2SLS, LIVE, IIV), metodi a informazione completa (3SLS, FIVE), massima verosimiglianza (FIVE iterativo, cenni).

Esercitazioni

Utilizzo del pacchetto software EViews 4.0.

Secondo turno (3 settembre 15 settembre 2007) - Bertinoro

Docenti - Lezioni

Erich BATTISTIN	Università di Padova e IFS, London
Nunzio CAPPUCCIO	Università di Padova
Chiara MONFARDINI	Università di Bologna
Mario PADULA	Università di Salerno
Enrico RETTORE	Università di Padova
Alessandro SEMBENELLI	Università di Torino

Docenti - Esercitazioni

Luigi BENFRATELLO	Università di Torino
Margherita FORT	European University Institute, Firenze
Laura MAGAZZINI	Università di Verona

Coordinatore Prima Settimana

Erich BATTISTIN
Università di Padova
Dipartimento di Scienze Statistiche
Via Cesare Battisti, 241
35123 Padova
fax: 049/8274170
e-mail: erich.battistin@unipd.it

Coordinatore Seconda Settimana

Alessandro SEMBENELLI
Università di Torino
Dipartimento di Scienze Economiche e Finanziarie "G. Prato"
C.so Unione Sovietica 218/bis
10134 Torino
fax: 011-6706062
e-mail: sembenelli@econ.unito.it

Microeconometria per Dati Sezionali e Dati Panel

Teoria asintotica per il modello di regressione lineare.
Metodo (generalizzato) dei momenti.
Panel lineari statici.
Panel lineari dinamici.
Massima verosimiglianza e modelli non lineari per dati sezionali.
Panel non lineari.

Testo di riferimento:
Wooldridge, J.M. (2002), Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press, Cambridge (1st ed.).

Esercitazioni

Utilizzo del pacchetto software Stata 9.

Terzo turno (3 settembre - 12 settembre 2007) - Lecce

Docenti - Lezioni

Maria Elena BONTEMPI	Università di Ferrara
Roberto GOLINELLI	Università di Bologna
Camilla MASTROMARCO	Università di Lecce
Lucio PICCI	Università di Bologna

Docenti - Esercitazioni

Anna MENOZZI	Università di Lecce
Anna Grazia QUARANTA	Università di Lecce

Coordinatore

Roberto Golinelli
Università di Bologna
Dipartimento di Scienze Economiche
Strada Maggiore,45
40125 Bologna
fax: 051/2092664
e-mail: golinell@spbo.unibo.it

Organizzatore locale

Camilla Mastromarco
Università di Lecce
Dipartimento di Scienze Economiche e Matematico-Statistiche
Ecotekne - Via per Monteroni
73100 Lecce
fax: 0832/298757
e-mail: c.mastromarco@economia.unile.it

Modelli per dati panel

Il corso di Lecce sarà particolarmente orientato agli aspetti applicativi dell’Econometria dei panel, mediante la discussione in classe di casi empirici.

Teoria e applicazioni

Il modello classico di regressione lineare per dati cros-section: stimatore dei minimi quadrati ordinari e sue estensioni (minimi quadrati generalizzati e variabili strumentali).
Il modello dinamico per serie storiche.
Il pooling di serie storiche e cross–section; Il problema della “poolability”.
Modelli lineari statici per dati panel; eterogeneità non osservabile (stimatori a “effetti causali” e a “effetti fissi”).
Modelli panel dinamici.
Non stazionarietà e dati panel.
Applicazioni: studi sulla struttura finanziaria, e funzione di produzione (dati di bilancio di impresa). Studio di una regola di politica fiscale e di una funzione di produzione ( dati per paese).

Analisi dell'efficienza e della produttività

La frontiera di produzione deterministica e stocastica.
Applicazioni: stima dell’efficienza produttiva delle imprese manifatturiere USA (dati NBER); analisi con dati di settore.

Esercitazioni

Utilizzo del pacchetto software Stata 9

Quarto turno (3 settembre - 12 settembre 2007) - Palermo

Docenti - Lezioni

Marzio GALEOTTI	Università Statale di Milano
Matteo MANERA	Università di Milano Bicocca
Bruno SITZIA	Università Bocconi, Milano
Guest speaker	da indicare
Giovanni URGA	Cass Business School, London
Carlo FAVERO	Università Bocconi, Milano

Docenti - Esercitazioni

Barbara CHIZZOLINI	Università Bocconi, Milano
Giuseppe DE LUCA	Università di Roma Tor Vergata

Coordinatore

Bruno Sitzia
Università Bocconi, Milano
Dipartimento di Economia Politica
Via Sarfatti, 25
20136 Milano
fax: 02/58365439
e-mail:Bruno.Sitzia@uni-bocconi.it

Organizzatore locale

Vincenzo Fazio
Università di Palermo
Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Finanziarie
V.le delle Scienze
90128 Palermo
fax: 091/422988
e-mail: vfazio@unipa.it

Il Corso di Palermo è dedicato alla introduzione dei principali modelli per dati panel, con un’estensione ai modelli per l’analisi di dati energetici. Sono inclusi nel programma anche procedure per dati panel di serie temporali e vi sarà una conferenza invitata sui modelli DSGE.

Modelli per scelte discrete e dati panel

Econometria dei dati panel.
Modelli lineari con eterogeneità non osservabile ( stimatori a “effetti casuali” e a “effetti fissi”).
Modelli lineari dinamici.
Modelli non lineari.
Modelli probit e logit.
Modelli generalizzati, probit e logit ordinali e multinomiali.
Modelli per l'analisi dei dati energetici.

Esercitazioni

Utilizzo del pacchetto software Stata 8.

Sono disponibili in rete le dispense del Prof. Peracchi, F. (2004): Methods for Panel Data (Pdf)