XIX Corso residenziale di Econometria - 2008 per i partecipanti ai programmi di Dottorato di Ricerca
I corsi sono aperti anche a uditori di provenienza non universitaria.
- Primo turno (23 giugno - 5 luglio 2008) - Bertinoro (FC).
- Secondo turno (1 - 13 settembre 2008) - Bertinoro (FC).
- Terzo turno (1- 13 settembre 2008) – Lecce.
- Quarto turno (1 – 13 settembre 2008) - Palermo.
- Quinto turno (15 - 20 settembre 2008) - Bertinoro (FC).
Dal 25 Marzo al 26 Aprile 2008 sarà possibile effettuare on-line la richiesta di registrazione/iscrizione. Prima di procedere alla registrazione/iscrizione si consiglia di leggere il bando sottostante nella sua interezza.
Registrazione, Iscrizione e Ammissione
Tutti e cinque i turni corsuali sono a tempo pieno, la frequenza è obbligatoria e la partecipazione al corso non è compatibile con il contemporaneo svolgimento di altre attività lavorative. Sono previste prove di profitto, obbligatorie per tutti i partecipanti; eventuali assenze ingiustificate o esiti negativi delle prove verranno notificati ai coordinatori dei dottorati di appartenenza (ovvero direttori, o supervisori, o capireparto).
Ogni singolo turno dispone di circa 40 posti.
1) Procedura di Registrazione
Per partecipare a uno dei turni del corso, i dottorandi di ricerca (e, condizionatamente alla disponibilità di posti, docenti, ricercatori, assegnisti, borsisti, neolaureati in attesa di ammissione al Dottorato, uditori provenienti da enti non universitari) dovranno effettuare preliminarmente su questo sito la Procedura di Registrazione, che verrà resa qui disponibile dal 25 marzo e fino al 26 aprile 2008. Nell'effettuare la registrazione, i candidati autorizzano il CIdE, ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30/06/2003 (art. 13), all'utilizzo dei dati personali per la selezione dei partecipanti e per l'invio di comunicazioni riguardanti corsi, seminari o conferenze.
ATTENZIONE: Coloro che hanno già effettuato la procedura di registrazione ai fini della iscrizione alla Summer School possono passare direttamente alla procedura di iscrizione utilizzando il nome utente e la password già assegnati.
2) Procedura di Iscrizione
Una volta registrati, gli studenti riceveranno via e-mail nome utente e password, utili per passare alla successiva Procedura di Iscrizione ad uno o più turni corsuali. Durante l'iscrizione è possibile scegliere fino a due turni, come prima e seconda scelta. Chi invece intende effettivamente frequentare due turni corsuali distinti deve ripetere una seconda richiesta di iscrizione, utilizzando gli stessi dati di accesso, ottenuti dopo la registrazione. Anche in questo caso è possibile indicare una prima e seconda scelta. Anche la procedura di iscrizione verrà resa qui disponibile dal 25 marzo al 26 aprile 2008.
Per le candidature di uditori provenienti da enti non universitari, è auspicabile che l'autorizzazione a partecipare al corso da parte del datore di lavoro sia già stata acquisita al momento dell'iscrizione (gli interessati sono pregati di iniziare con molto anticipo le procedure “interne” alle loro amministrazioni, soprattutto se si tratta di amministrazioni burocraticamente complesse).
Le graduatorie degli ammessi verranno redatte da un comitato presieduto dal direttore del CIdE (i coordinatori del corso non faranno parte di questo comitato).
Entro l'8 Maggio 2008 i soli candidati che risulteranno ammessi riceveranno una comunicazione via e- mail. In qualsiasi momento ogni candidato potrà controllare lo stato delle proprie richieste, accedendo con il proprio identificativo a queste pagine.
3) Procedura di Ammissione
Dopo aver verificato la propria ammissione a un turno del Corso, il candidato ammesso dovrà versare la quota di partecipazione dovuta entro il termine improrogabile del 19 maggio 2008, quindi procedere on-line, fornendo gli estremi di pagamento attraverso la Procedura di Ammissione.
Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario sul conto: IBAN: IT 36 V 05387 67721 000001207961 (BIC:BPMOIT22 XXX da aggiungere per pagamenti effettuati dall’Estero) intestato a: Centro Interuniversitario di Econometria - via Frangipane,6 - 47032 Bertinoro (FC), presso Banca Popolare dell'Emilia-Romagna - Agenzia di Bertinoro - Via Roma 10 - 47032 Bertinoro (FC). Causale del bonifico: "nome e cognome del/la partecipante + corso dottorandi + turno (o data del corso) ".
I candidati che, pur avendo i requisiti richiesti per la partecipazione al corso, siano stati esclusi dai due turni prescelti verranno messi in lista di attesa o contattati per la eventuale iscrizione a un altro turno (si raccomanda di consultare regolarmente l'e-mail in arrivo).
Rinuncia
RINUNCIA immediata
Il candidato ammesso, che intende rinunciare, è vivamente pregato di comunicarlo immediatamente per e-mail alla segreteria organizzativa all'indirizzo rinuncia@cide.info.
RINUNCIA tardiva
Al candidato ammesso al primo turno che, dopo aver versato la quota di partecipazione, intendesse rinunciare, il CIdE restituirà la quota versata, decurtata di Euro 100,00, se la rinuncia verrà comunicata per e-mail alla segreteria organizzativa (rinuncia@cide.info) entro il 13 giugno 2008; al candidato ammesso ad uno dei turni di settembre che, dopo aver versato la quota di partecipazione, intendesse rinunciare, il CIdE restituirà la quota versata, decurtata di Euro 100,00, se la rinuncia verrà comunicata per e-mail alla segreteria organizzativa (rinuncia@cide.info) del CIdE entro il 18 luglio 2008.
Dopo tali date è possibile un parziale rimborso; contattare direttamente la segreteria amministrativa del CIdE nella persona di Fabrizio Zanotti all'indirizzo e-mail fzanotti@ceub.it o al numero di telefono 0543/446561.
Quote di partecipazione
Sono previste quote differenziate per turno e per categoria (le cifre sono in Euro). Non sono previste altre agevolazioni o borse di studio.
Categoria A: partecipanti ai programmi di dottorato di ricerca in Italia o all'estero, personale "non strutturato" di dipartimenti universitari (assegnisti, contrattisti, borsisti, studenti di master, neo-laureati in attesa di esame di ammissione al dottorato). Per rientrare in questa categoria, la quota di partecipazione deve essere pagata da (e fatturata a) una struttura universitaria (fondi di dottorato, dipartimento, ecc.), oppure dal partecipante “di tasca propria”. Non rientrano in questa categoria i dottorandi (o borsisti, studenti, ecc.) la cui quota di partecipazione venga pagata da un ente non universitario (e fatturata a tale ente).
Categoria B: personale universitario “strutturato” (ricercatori, docenti, personale amministrativo con contratto a tempo indeterminato); dipendenti di enti non universitari, qualora paghino la quota “di tasca propria” (con fattura intestata personalmente al partecipante).
Categoria C: dipendenti di enti non universitari, qualora la quota di partecipazione sia pagata dall'ente di appartenenza (e fatturata a tale ente). Rientrano in quest'ultima categoria anche i dottorandi (o borsisti, studenti, ecc.) la cui quota di partecipazione venga pagata da (e fatturata a) un ente non universitario.
| Categ/Turno |
I Bertinoro |
II Bertinoro |
III Lecce |
IV Palermo |
V Bertinoro |
|---|---|---|---|---|---|
| A |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
500,00 |
| B |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
600,00 |
| C |
3500,00 |
3500,00 |
3500,00 |
3500,00 |
2300,00 |
La quota di partecipazione include le spese di soggiorno (di regola in camera doppia), con prima colazione e pranzo (la cena non è inclusa), dalla domenica sera precedente l'inizio, fino alla fine del corso.
La quota di partecipazione viene ridotta di 200,00 Euro per tutti coloro che, risiedendo nella zona del corso, richiederanno di non usufruire dell'alloggio.
Letture preparatorie (per tutti i turni)
I corsi presuppongono la conoscenza delle nozioni di base di algebra lineare, di inferenza statistica e del modello di regressione lineare multipla (con matrici e vettori); ad esempio:
- capitoli 1, 2, 3 e 6 in Greene, W. H. (2002): Econometric Analysis (5-th edition). Upper Saddle River (NJ): Prentice Hall.
- oppure capitoli 1-6 in Johnston, J. (1984): Econometric Methods (3rd edition). New York: McGraw-Hill, Inc. Traduzione dall'inglese a cura di M. Costa e P. Paruolo (1993): Econometrica (terza edizione rifatta e ampliata). Milano: Franco Angeli.
L' eventuale richiesta di ulteriori conoscenze preliminari viene specificata nelle pagine relative ai singoli turni.
Contatti
Per informazioni di carattere generale sui corsi contattare:
Alessandra Picariello
Email: alessandra.picariello@unibo.it
tel.051/2092628
Fax 051/2092664
Per informazioni o problemi di carattere amministrativo-contabile (intestazione particolare della fattura, ecc.), contattare direttamente la segreteria amministrativa del CIdE:
Fabrizio Zanotti
Email: fzanotti@ceub.it
tel. 0543/446561
Fax 0543/446595
Per informazioni di carattere didattico e logistico si rimanda alle sezioni relative ai singoli turni.
Programmi didattici dei turni corsuali
Primo turno (23 giugno - 5 luglio 2008) - Bertinoro
Docenti - Lezioni
Giorgio CALZOLARI |
Università di Firenze |
Francesca DI IORIO |
Università di Napoli Federico II |
| Massimo FRANCHI | Università dell'Insubria, Varese |
Giampiero M. GALLO |
Università di Firenze |
Elena PESAVENTO |
Emory University, Atlanta |
Docenti - Esercitazioni
| Christian T. BROWNLEES | Università di Firenze |
Massimiliano CECCONI |
UBI Banca, Brescia |
Marco J. LOMBARDI |
Università di Pisa e ECB, Frankfurt |
Coordinatore
Giorgio Calzolari
Università di Firenze
Dipartimento di Statistica "G. Parenti",
Viale Morgagni 59
50134 Firenze
fax: 055-4223560
e-mail: calzolar@ds.unifi.it
Modelli Dinamici
- Il modello lineare classico (ripasso).
- Elementi di teoria asintotica, grandi numeri e limite centrale (cenni).
- Il metodo della massima verosimiglianza: definizione, matrice di informazione, proprietà asintotiche nei modelli correttamente specificati; test basati sulla verosimiglianza.
- Modelli lineari per serie temporali (AR/MA), approccio di Box-Jenkins, identificazione, stima, previsione.
- Modelli non lineari per la stima e previsione della volatilità: ARCH e GARCH.
- Non stazionarietà: definizioni e test; regressioni spurie; cointegrazione e trend comuni, approccio a equazione singola (Engle e Granger); approccio di Johansen (cenni).
- Applicazioni: stima della volatilità sui titoli azionari; stima GARCH del Value at Risk; andamento dei tassi di interesse; andamento di alcune serie della contabilità nazionale.
Modelli Multiequazionali
- Il sistema di equazioni apparentemente non collegate (SURE); minimi quadrati generalizzati.
- Il modello econometrico a equazioni simultanee; forma strutturale e forma ridotta; soluzione statica e dinamica; moltiplicatori di impatto e moltiplicatori dinamici; previsione; scenari e politica economica.
- Identificazione: condizione di rango e condizione d’ordine.
- Stima: variabili strumentali, metodi a informazione limitata (2SLS, LIVE, IIV), metodi a informazione completa (3SLS, FIVE), massima verosimiglianza (FIVE iterativo, cenni).
Esercitazioni
- Applicazioni pratiche utilizzando pacchetti freeware (Gretl e Computational Econometrics in ambiente R)
Sede e orari
Il Corso, della durata di due settimane, si svolgerà nel Centro Residenziale Universitario di Bertinoro (FC), Via Frangipane 6, 47032 Bertinoro. Di regola, le due settimane sono “indivisibili”. Eccezionalmente la partecipazione a una sola settimana potrà essere concordata con il coordinatore del corso. I partecipanti saranno, di regola, alloggiati nella foresteria del Centro, in camera doppia (eccezionalmente, in caso di ridotta disponibilità di camere, potranno essere alloggiati negli alberghi cittadini). Le lezioni saranno tenute in lingua italiana col seguente orario (provvisorio):
lunedì e martedì:lezioni ore 9.00-10.50; 11.10-13.00; 15.30-17.20; esercitazioni ore 17.40-19.20.
mercoledì: lezioni ore 9.00-10.50; 11.10-13.00; esercitazioni 15.30-17.20.
giovedì e venerdì:
lezioni 9.00-10.50; 11.10-13.00; 15.30-17.20; esercitazioni: 17.40-19.20.
sabato (anche la seconda settimana) : lezioni: 9.00-10.50; 11.10-13.00.
Il Centro di calcolo resterà sempre aperto per le esercitazioni individuali e per permettere ai partecipanti di svolgere gli esercizi. Il Centro dispone di 25 postazioni di lavoro. Qualche PC portatile potrà essere utilizzato durante le esercitazioni.
Logistica
Per informazioni di carattere logistico (prolungamento del soggiorno, dieta vegetariana, alloggio per familiari, indicazione nominativo condivisione camera doppia, ecc.):
Segreteria del Centro Residenziale Universitario
via Frangipane, 6
47032 Bertinoro (FC)
tel: 0543-446500
fax: 0543-446599
e-mail: segreteria@ceub.it..
Per registrare i partecipanti al loro arrivo la domenica, la foresteria del Centro (via Frangipane, 4 Bertinoro, FC) resterà aperta tra le ore 18.00 e le ore 21.00. Poiché il Centro non dispone di un servizio permanente di portineria, è possibile concordare un arrivo in orario diverso, telefonando nei giorni precedenti, in orario di ufficio, alla segreteria del Centro (0543-446500). In caso di ritardo imprevisto, i numeri di emergenza sono: 0543-446592 (sig. Agostino, custode del Centro) e 349-7604952.
Per informazioni sui collegamenti tra la stazione ferroviaria di Forlì e Bertinoro: ATR (Azienda Trasporti della Romagna), tel. 0543-27821, http://www.atronline.it/ o consultare l'orario integrato del trasporto pubblico locale dell'Emilia Romagna. Altri collegamenti con navetta potranno essere organizzati dal Centro (i partecipanti ne saranno informati tempestivamente).
Secondo turno (1 settembre - 13 settembre 2008) - Bertinoro
Docenti - Lezioni
Erich BATTISTIN |
Università di Padova |
Nunzio CAPPUCCIO |
Università di Padova |
Chiara MONFARDINI |
Università di Bologna |
Mario PADULA |
Università di Venezia Ca' Foscari |
Enrico RETTORE |
Università di Padova |
Alessandro SEMBENELLI |
Università di Torino |
Docenti - Esercitazioni
Luigi BENFRATELLO |
Università di Torino |
Margherita FORT |
Università di Bologna |
Laura MAGAZZINI |
Università di Verona |
Coordinatore Prima Settimana
Erich BATTISTIN
Università di Padova
Dipartimento di Scienze Statistiche
Via Cesare Battisti, 241
35123 Padova
fax: 049/8274170
e-mail: erich.battistin@unipd.it
Coordinatore Seconda Settimana
Alessandro SEMBENELLI
Università di Torino
Dipartimento di Scienze Economiche e Finanziarie "G. Prato"
C.so Unione Sovietica 218/bis
10134 Torino
fax: 011-6706062
e-mail: sembenelli@econ.unito.it
Microeconometria per Dati Sezionali e Dati Panel
- Teoria asintotica per il modello di regressione lineare.
- Metodo (generalizzato) dei momenti.
- Panel lineari statici.
- Panel lineari dinamici.
- Massima verosimiglianza e modelli non lineari per dati sezionali.
- Panel non lineari.
Testo di riferimento:
- Wooldridge, J.M. (2002), Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, MIT Press, Cambridge (1st ed.).
Esercitazioni
- Utilizzo del pacchetto software Stata 9.
Sede e orari
Il Corso, della durata di due settimane, si svolgerà nel Centro Residenziale Universitario di Bertinoro (FC), Via Frangipane 6, 47032 Bertinoro. Di regola, le due settimane sono “indivisibili”. Eccezionalmente la partecipazione a una sola settimana potrà essere concordata con il coordinatore del corso. I partecipanti saranno, di regola, alloggiati nella foresteria del Centro, in camera doppia (eccezionalmente, in caso di ridotta disponibilità di camere, potranno essere alloggiati negli alberghi cittadini). Le lezioni saranno tenute in lingua italiana col seguente orario (provvisorio):
lunedì e martedì:lezioni ore 9.00-10.50; 11.10-13.00; 15.30-17.20; esercitazioni ore 17.40-19.20.
mercoledì: lezioni ore 9.00-10.50; esercitazioni 11.10-13.00.
giovedì e venerdì:
lezioni 9.00-10.50; 11.10-13.00; 15.30-17.20; esercitazioni: 17.40-19.20.
sabato (anche la seconda settimana) : lezioni: 9.00-10.50; 11.10-13.00.
Il Centro di calcolo resterà sempre aperto per le esercitazioni individuali e per permettere ai partecipanti di svolgere gli esercizi. Il Centro dispone di 25 postazioni di lavoro. Qualche PC portatile potrà essere utilizzato durante le esercitazioni.
Logistica
Per informazioni di carattere logistico (prolungamento del soggiorno, dieta vegetariana, alloggio per familiari, indicazione nominativo condivisione camera doppia, ecc.):
Segreteria del Centro Residenziale Universitario
via Frangipane, 6
47032 Bertinoro (FC)
tel: 0543-446500
fax: 0543-446599
e-mail: segreteria@ceub.it..
Per registrare i partecipanti al loro arrivo la domenica, la foresteria del Centro (via Frangipane, 4 Bertinoro, FC) resterà aperta tra le ore 18.00 e le ore 21.00. Poiché il Centro non dispone di un servizio permanente di portineria, è possibile concordare un arrivo in orario diverso, telefonando nei giorni precedenti, in orario di ufficio, alla segreteria del Centro (0543-446500). In caso di ritardo imprevisto, i numeri di emergenza sono: 0543-446592 (sig. Agostino, custode del Centro) e 349-7604952.
Per informazioni sui collegamenti tra la stazione ferroviaria di Forlì e Bertinoro: ATR (Azienda Trasporti della Romagna), tel. 0543-27821, http://www.atronline.it/ o consultare l'orario integrato del trasporto pubblico locale dell'Emilia Romagna. Altri collegamenti con navetta potranno essere organizzati dal Centro (i partecipanti ne saranno informati tempestivamente).
Terzo turno (1 settembre - 13 settembre 2008) - Lecce
Docenti - Lezioni
Maria Elena BONTEMPI |
Università di Ferrara |
| Riccardo CRESCENZI | Istituto Universitario Europeo |
Roberto GOLINELLI |
Università di Bologna |
Camilla MASTROMARCO |
Università di Lecce |
Antonio MUSOLESI |
CESAER - INRA/ENESAD, Digione |
Docenti - Esercitazioni
Anna MENOZZI |
Università del Piemonte Orientale |
Anna Grazia QUARANTA |
Università di Lecce |
Coordinatore
Roberto Golinelli
Università di Bologna
Dipartimento di Scienze Economiche
Strada Maggiore,45
40125 Bologna
fax: 051/2092664
e-mail: roberto.golinelli@unibo.it
Organizzatore locale
Camilla Mastromarco
Università di Lecce
Dipartimento di Scienze Economiche e Matematico-Statistiche
Ecotekne - Via per Monteroni
73100 Lecce
fax: 0832/298757
e-mail: c.mastromarco@economia.unile.it
Modelli per dati panel
Il corso di Lecce sarà particolarmente orientato agli aspetti applicativi dell’Econometria dei panel, mediante la discussione in classe di casi empirici. L'articolazione in due settimane permette di sviluppare durante la prima settimana un riepilogo di temi su dati sezionali e serie storiche, nonché l'introduzione delle tecniche panel di base (modelli panel a effetti fissi e random) anche allo scopo di rendere più omogenea la classe. Nella seconda settimana, si passerà poi alle tecniche panel (più avanzate): modelli dinamici per dati panel, il problema della poolability, integrazione/cointegrazione con dati panel, correlazione spaziale.
Tecniche di base (prima settimana)
- Il modello classico di regressione lineare per dati cross-section: stimatore dei minimi quadrati ordinari e sue estensioni (minimi quadrati generalizzati e variabili strumentali).
- La frontiera di produzione con dati cross-section
- Integrazione-cointegrazione e modelli dinamici con serie storiche.
- Modelli lineari statici per dati panel; eterogeneità non osservabile (stimatori a “effetti causali” e a “effetti fissi”).
- Applicazioni: relazione fra tasso di interesse e inflazione; funzione di produzione (dati per paese).
Tecniche avanzate (seconda settimana)
- La frontiera di produzione con dati panel (applicazione: frontiera di efficienza e produttività di un panel di compagnie aeree USA)
- Modelli panel dinamici (applicazione: studio di una regola di politica fiscale per i paesi dell'area dell'Euro, dati per paese)
- Non stazionarietà e dati panel (applicazione: l'indebitamento delle società di capitali italiane, microdati di impresa)
- Econometria spaziale
- Applicazione di riepilogo: studio della crescita regionale in Europa e stock di infrastrutture
Esercitazioni
- Utilizzo del pacchetto software Stata 9
Sede, orari e logistica
- Il corso del Cide a Lecce prevede lo svolgimento delle lezioni-esercitazioni in un'aula attrezzata presso il campus universitario Ecotekne (via per Monteroni - 73100 Lecce) dell'Università di Lecce. Per quanto concerne le foresterie, esse saranno situate o all'interno del campus o in un residence esterno (ma con trasferimenti residence/Ecotekne organizzati e a carico della scuola). In questa pagina troverete le informazioni più recenti non appena saranno disponibili.
- A partire da Lunedì 1 Settembre fino a Venerdì 12 Settembre, l'orario dei corsi/esercitazioni sarà il seguente (al lordo dei break e delle esercitazioni libere al PC): 9-13 e 14-18,30 esclusi Mercoledi' (3 e 10 Settembre) e Sabato 6 Settembre. Il corso finirà la sera di Venerdì 12 Settembre. Per chi lo desidera, la camera sarà disponibile anche la notte di Venerdì 12 per permettere ai partecipanti di partire la mattina di Sabato 13 Settembre. Per lo stesso motivo, anche se la scuola inizia Lunedì 1 Settembre, le camere saranno disponibili a partire da Domenica 31 Agosto. Di regola, le due settimane sono “indivisibili”. Eccezionalmente la partecipazione a una sola settimana potrà essere concordata con il coordinatore del corso.
Quarto turno (1 settembre - 13 settembre 2008) - Palermo
Docenti - Lezioni
| Giovanni BRUNO | Università Bocconi, Milano |
Marzio GALEOTTI |
Università Statale di Milano |
Matteo MANERA |
Università di Milano Bicocca |
| Giuseppe PARIGI | Banca d'Italia, Roma |
Bruno SITZIA |
Università Bocconi, Milano |
Giovanni URGA |
Cass Business School, London |
Docenti - Esercitazioni
Barbara CHIZZOLINI |
Università Bocconi, Milano |
Giuseppe DE LUCA |
Università di Roma Tor Vergata |
Coordinatore
Bruno Sitzia
Università Bocconi, Milano
Dipartimento di Economia Politica
Via Sarfatti, 25
20136 Milano
fax: 02/58365439
e-mail:bruno.sitzia@unibocconi.it
Organizzatore locale
Vincenzo Fazio
Università di Palermo
Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Finanziarie
V.le delle Scienze
90128 Palermo
fax: 091/422988
e-mail: vfazio@unipa.it
Il Corso di Palermo è dedicato alla introduzione dei principali modelli per dati panel, con un’estensione ai modelli per l’analisi di dati energetici. Sono incluse nel programma anche procedure per dati panel di serie temporali.
Modelli per scelte discrete e dati panel
- Econometria dei dati panel.
- Modelli lineari con eterogeneità non osservabile ( stimatori a “effetti casuali” e a “effetti fissi”).
- Modelli lineari dinamici.
- Modelli non lineari.
- Modelli probit e logit.
- Modelli generalizzati, probit e logit ordinali e multinomiali.
- Modelli per l'analisi dei dati energetici.
Esercitazioni
- Utilizzo del pacchetto software Stata 8. E’ indispensabile partecipare al corso con un proprio computer portatile, su cui saranno caricati, in loco, programmi, letture e dati utilizzati. Come lettura preliminare, sono disponibili in rete le dispense del Prof. Peracchi, F. (2004): Methods for Panel Data (Pdf)
Sede e orari
Il corso, della durata di due settimane, si svolgerà a Palermo nella sede del Centro di Formazione del Banco di Sicilia in via Roma. Di regola, le due settimane sono “indivisibili”. Eccezionalmente la partecipazione a una sola settimana potrà essere concordata con il coordinatore del corso. I partecipanti saranno alloggiati a Palermo, presso l’Hotel President, via Francesco Crispi, 228/230 (tel. 091-580733 oppure 091-6111588), raggiungibile a piedi dalla sede del corso. Per accogliere i partecipanti al loro arrivo la domenica, la reception dell’hotel sarà sempre funzionante nell’arco delle ventiquattro ore; l’hotel è situato presso la stazione marittima, prossima alla fermata del bus per l’aeroporto.
Informazioni di carattere logistico possono essere direttamente richieste all’Organizzatore locale, tramite posta elettronica, al seguente indirizzo e-mail: v.fazio@unipa.it.
Entrambe le settimane le lezioni si svolgeranno, orientativamente, dalle 9.00 alle 17.30 da lunedì a venerdì, e dalle 9.00 alle 13.00 il sabato.
Quinto turno (15 settembre - 20 settembre 2008) - Bertinoro
Docenti - Lezioni
Emanuele BACCHIOCCHI |
Università di Milano |
Riccardo "Jack" LUCCHETTI |
Università Politecnica delle Marche, Ancona |
Eduardo ROSSI |
Università di Pavia |
Docenti - Esercitazioni
Giulio PALOMBA |
Università Politecnica delle Marche, Ancona |
Dean FANTAZZINI |
Università di Pavia |
Coordinatore
Eduardo Rossi
Università di Pavia
Dipartimento di Economia Politica e Metodi Quantitativi
Via S.Felice 5
27100 Pavia
fax: 0382-304226
e-mail: erossi@eco.unipv.it
Conoscenze prliminari
Gli studenti devono preliminarmente disporre di una buona conoscenza dei seguenti argomenti:
- Elementi di probabilità.
- Elementi di inferenza statistica: stima e verifica delle ipotesi.
- Il modello di regressione lineare classico.
- Elementi di teoria asintotica, grandi numeri e limite centrale.
- Il metodo della massima verosimiglianza: definizione, matrice di informazione, proprietà asintotiche nei modelli correttamente specificati; test basati sulla verosimiglianza.
- Il modello econometrico a equazioni simultanee; forma strutturale e forma ridotta.
A tale scopo si consigliano le seguenti letture preparatorie:
- R. Cappuccio, N. Orsi (2005) Econometria, Il Mulino. Capp. 1, 2, 3, 4, 5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, 9.2.
oppure
- R. Davidson, J. G. MacKinnon (2004) Econometric Theory and Methods, Oxford University Press, Capp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12.4
E’ inoltre caldamente consigliato che gli studenti si familiarizzino, prima dell’inizio del corso, con almeno uno dei seguenti pacchetti: EViews, Gretl.
Econometria delle serie storiche
- Stabilità, stazionarietà e ergodicità
- Modelli Arma stazionari
- Modelli di regressione dinamici
- Stima e inferenza nei modelli dinamici
- VAR stazionari
- Analisi SVAR
- Radici unitarie e cointegrazione
- VAR con radici unitarie e cointegrazione
- Modelli per la volatilità: modelli GARCH e la volatilità stocastica.
Sede e orari
Il Corso, della durata di una settimana si svolgerà nel Centro Residenziale Universitario di Bertinoro (FC), in Via Frangipane 6, 47032 Bertinoro. I partecipanti saranno, di regola, alloggiati nella foresteria del Centro, in camera doppia (eccezionalmente, in caso di ridotta disponibilità di camere, potranno essere alloggiati negli alberghi cittadini). Le lezioni saranno tenute in lingua italiana col seguente orario (provvisorio):
lunedì e martedì: lezioni ore 9.00-10.50; 11.10-13.00; 15.00-17.00; esercitazioni ore 17.15-19.15.
mercoledì: lezioni ore 9.00-10.50; 11.10-13.00; esercitazioni 14.30-16.20.
giovedì e venerdì:
lezioni 9.00-10.50; 11.10-13.00; 15.00-17.00; esercitazioni: 17.15-19.15.
sabato (anche la seconda settimana):lezioni: 9.00-10.50; 11.10-13.00.
Il Centro di calcolo resterà sempre aperto per le esercitazioni individuali e per permettere ai partecipanti di svolgere gli esercizi. Il Centro dispone di 25 postazioni di lavoro. Qualche PC portatile potrà essere utilizzato durante le esercitazioni.
Logistica
Per informazioni di carattere logistico (prolungamento del soggiorno, dieta vegetariana, alloggio per familiari, indicazione nominativo condivisione camera doppia, ecc.):
Segreteria del Centro Residenziale Universitario
via Frangipane, 6
47032 Bertinoro (FC)
tel: 0543-446500
fax: 0543-446599
e-mail: segreteria@ceub.it
Per registrare i partecipanti al loro arrivo la domenica, la foresteria del Centro (via Frangipane, 4 Bertinoro, FC) resterà aperta tra le ore 18.00 e le ore 21.00. Poiché il Centro non dispone di un servizio permanente di portineria, è possibile concordare un arrivo in orario diverso, telefonando nei giorni precedenti, in orario di ufficio, alla segreteria del Centro (0543-446500). In caso di ritardo imprevisto, i numeri di emergenza sono: 0543-446592 (sig. Agostino, custode del Centro) e 349-7604952.
Per informazioni sui collegamenti tra la stazione ferroviaria di Forlì e Bertinoro: ATR (Azienda Trasporti della Romagna), tel. 0543-27821, http://www.atronline.it/ o consultare l'orario integrato del trasporto pubblico locale dell'Emilia Romagna. Altri collegamenti con navetta potranno essere organizzati dal Centro (i partecipanti ne saranno informati tempestivamente).
